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Financial Toolbox

Neuerungen

Erfahren Sie mehr über neue Produkteigenschaften.

Portfolio-Optimierung

Portfolio-Optimierung

Berechnung von Erwartungswert-Varianzportfolios mit Tracking Error Constraints

Credit Scorecards

Credit Scorecards

Einstellung der Prädiktortypen auf numerisch oder kategorisch und Anzeige zusammenfassender Informationen

Schätzungen der Übergangswahrscheinlichkeit

Schätzungen der Übergangswahrscheinlichkeit

Eingeben von Daten mit Tabelleneingabe

Einfache Zinskonvention

Einfache Zinskonvention

Ermitteln von Null-, Vorwärts- und Rabattkurven unter Verwendung einfacher Zinsen

Latest Releases

R2016a (Version 5.7) - 3 Mrz 2016

Version 5.7 aus Release 2016a enthält die folgenden Erweiterungen:

  • Datum und Zeit: datetime-Unterstützung für Kalenderfunktionen

Ausführliche Details hierzu finden Sie in den Release Notes.

R2015b (Version 5.6) - 3 Sep 2015

Version 5.6 aus Release 2015b enthält die folgenden Erweiterungen:

  • Portfolio-Optimierung: Berechnung von Erwartungswert-Varianzportfolios mit Tracking Error Constraints
  • Credit Scorecards: Einstellung der Prädiktortypen auf numerisch oder kategorisch und Anzeige zusammenfassender Informationen
  • Schätzungen der Übergangswahrscheinlichkeit: Eingeben von Daten mit Tabelleneingabe
  • Einfache Zinskonvention: Ermitteln von Null-, Vorwärts- und Rabattkurven unter Verwendung einfacher Zinsen

Ausführliche Details hierzu finden Sie in den Release Notes.

R2015a (Version 5.5) - 5 Mrz 2015

Version 5.5 aus Release 2015a enthält die folgenden Erweiterungen:

  • Verbesserungen der Credit Scorecards in den Bereichen Modellvalidierung, Binning-Algorithmus und Berechnung von Ausfallwahrscheinlichkeiten
  • Kalibrierung und Simulation von Sterbetafeln für Versicherungen

Ausführliche Details hierzu finden Sie in den Release Notes.

R2014b (Version 5.4) - 2 Okt 2014

Version 5.4 aus Release 2014b enthält die folgenden Erweiterungen:

  • Credit Scoring-Funktion
  • Leistungsverbesserungen der CVaR-Portfoliooptimierung unter Verwendung der fmincon-Funktion
  • Leistungsverbesserungen der SDE Monte Carlo-Simulation bei Modellen mit Constant-Parameter oder deterministischer Zeitfunktion
  • Funktion zur Fan-Chart-Visualisierung

Ausführliche Details hierzu finden Sie in den Release Notes.

R2014a (Version 5.3) - 6 Mrz 2014

Version 5.3 aus Release 2014a enthält die folgenden Erweiterungen:

  • SDE-Funktionen wurden von Econometrics Toolbox in Financial Toolbox verschoben
  • Leistungsverbesserungen bei SDE-Monte-Carlo-Simulationsfunktionen

Ausführliche Details hierzu finden Sie in den Release Notes.