Transformation der Klimarisikostrategie beim CEGC - MATLAB & Simulink

CEGC entwickelt System zur Quantifizierung der Klimarisikobelastung seines Hypothekenportfolios

Framework für Klima-Stresstests ermöglicht Einhaltung neuer Vorschriften

„Die Partnerschaft mit MathWorks war äußerst effektiv und kooperativ. Das Team von MathWorks lieferte wertvolle Anleitung und stellte sicher, dass CEGC neue Daten integrieren und seine Modelle effizient verfeinern konnte. Dieser iterative Prozess war entscheidend für den Gesamterfolg des Projekts.“

Wichtigste Ergebnisse

  • Mithilfe der MathWorks Tools konnten sowohl physische als auch Übergangsklimarisiken in das Framework für Klima-Stresstests einbezogen werden, wodurch ein ganzheitlicher Überblick über die Gefährdung des CEGC gegeben ist.
  • Mithilfe von MathWorks -Tools erfüllte CEGC die gesetzlichen Anforderungen für das Klimarisikomanagement
  • Durch die Zusammenarbeit mit MathWorks Consulting Services konnte CEGC umfangreiches Fachwissen in der Klimarisikomodellierung aufbauen und so langfristige Nachhaltigkeit gewährleisten
  • CEGC profitierte von einer effizienteren Datenanalyse und -integration und konnte so besser informierte Entscheidungen treffen
Eine Karte mit Standorten mit hohem, mittlerem und niedrigem Überschwemmungsrisiko.

In Zusammenarbeit mit MathWorks Consulting Services hat CEGC ein Framework für Klima-Stresstests entwickelt, um das Management klimabezogener Risiken in seinem umfangreichen Hypothekenportfolio zu erleichtern.

Da der Klimawandel zunehmend Auswirkungen auf die Finanzmärkte hat, erkannte die Compagnie Européenne de Garanties et Cautions (CEGC), ein führender Hypothekenversicherungsanbieter in Frankreich, die Notwendigkeit, klimabedingte Risiken proaktiv zu managen. Um die Komplexität dieser Risiken zu bewältigen und die neuen Vorschriften einzuhalten, arbeitete CEGC mit MathWorks Consulting Services zusammen, um ein umfassendes Framework für Klima-Stresstests zu entwickeln. Dieses Framework wurde entwickelt, um sowohl physische als auch klimabedingte Übergangsrisiken in seinem umfangreichen Hypothekenportfolio zu quantifizieren.

In enger Zusammenarbeit mit MathWorks Beratern entwickelte CEGC mit Modelscape™ ausgefeilte Risikobewertungs- und Auswirkungsfunktionen. Für physische Risiken – wie etwa Überschwemmungen – wurden Mapping Toolbox™ und Image Processing Toolbox™ eingesetzt, um geografische Daten zu integrieren und zu analysieren, sodass CEGC die Schwachstellen in seinem Portfolio präzise bewerten konnte.

Um den Übergangsrisiken durch veränderte Baustandards und Anforderungen an die Energieeffizienz zu begegnen, verwendete das Team verschiedene Benchmark-Regulierungsszenarien und Verbraucherreaktionsfunktionen. Dadurch konnte CEGC beurteilen, wie sich Änderungen der regulatorischen Anforderungen auf die finanzielle Stabilität ihres Hypothekenportfolios auswirken könnten. Anschließend wurden Risk Management Toolbox™ und Financial Toolbox™ verwendet, um die potenziellen finanziellen Auswirkungen dieser kombinierten Risiken zu modellieren, wobei der Schwerpunkt insbesondere auf den Beleihungsauslaufquoten unter verschiedenen Klimaszenarien lag.

Das Projekt zeichnete sich durch einen iterativen und kollaborativen Ansatz aus, bei dem die Berater von MathWorks die Modelle kontinuierlich verfeinerten, um den sich entwickelnden Anforderungen des CEGC gerecht zu werden. Diese Zusammenarbeit führte nicht nur zur erfolgreichen Umsetzung des Framework für Klima-Stresstests, sondern erweiterte auch die interne Fachkompetenz des CEGC im Umgang mit physischen und Übergangsklimarisiken.

Dadurch ist CEGC nun besser in der Lage, Klimarisiken zu quantifizieren, gesetzliche Anforderungen zu erfüllen und diese Bewertungen in den Hypothekenvergabeprozess zu integrieren.