Trading Toolbox

 

Trading Toolbox

Zugreifen auf Preise, Analysieren von Transaktionskosten und Senden von Orders an Handelssysteme

 

Die Trading Toolbox™ bietet Funktionen für die Analyse von Transaktionskosten, den Zugriff auf Handels- und Kursdaten, die Definition von Ordertypen und das Senden von Orders an Finanzhandels-Marktsysteme. Mit der Toolbox können Sie Streaming-Daten und ereignisbasierte Daten in MATLAB® integrieren und so Strategien und Algorithmen für den Finanzhandel entwickeln, die in Echtzeit den Markt analysieren und auf ihn reagieren. Sie können algorithmische oder automatisierte Handelsstrategien entwickeln, die über mehrere Asset-Klassen, Finanzinstrumenttypen und Handelsmarktsysteme hinweg funktionieren und in branchenübliche oder proprietäre Handelsausführungsplattformen integriert werden können.

Mit der Trading Toolbox können Sie vor dem Senden einer Order die Transaktionskosten analysieren und schätzen und nach dem Handel die Kosten zuordnen. Sie können Transaktionskosten im Zusammenhang mit Market-Impact, Timing, Liquidität und Preiserhöhung analysieren und Kostenkurven verwenden, um die Transaktionskosten für einzelne Assets oder für ein Asset-Portfolio zu minimieren.

Mit der Trading Toolbox können Sie auf Echtzeit-Datenströme zu handelbaren Instrumenten zugreifen, einschließlich Kursen, Volumina, Trades, Markttiefe und Instrumenten-Metadaten. Sie können Ordertypen definieren sowie Orderrouting- und -ausführungsverfahren festlegen.

Analyse von Transaktionskosten

Schätzen und analysieren Sie Transaktionskosten mithilfe von Daten und Modellen der Kissell Research Group (KRG).

Modellieren von Transaktionskosten

Verwenden Sie die Trading Toolbox, um Folgendes zu modellieren und zu schätzen:

  • direkte Handelskosten
  • Einzel-Order-Market-Impact-Kosten
  • Kostenkurven zum Market-Impact pro Wertpapier oder Portfolio
  • Preiserhöhungskosten
  • Timing-Risiko-Kosten
  • Liquidationskosten

Diagramme mit Handels- und Liquidationskosten, Volatilität und Ordergröße der Aktien in einem Beispielportfolio mit 100 Aktien.

Optimieren der Handelsausführung

Optimieren Sie Ihre Handelsausführungsstrategien und führen Sie Sensitivitätsanalysen für diese durch.

Kostenkurven für verschiedene POV-Level (Percentage of Volume).

Durchführen von Post-Trade-Analysen

Bewerten Sie die Performance von Handelsausführungsstrategien und ordnen Sie Handelskosten zu. Folgende Post-Trade-Metriken werden unterstützt:

  • Implementation Shortfall
  • Alpha Capture
  • Benchmarkkosten
  • Broker-Mehrwert
  • Z-Score

Diagramm des durchschnittlichen Mehrwerts nach Broker.

Unterstützte Handelssysteme

Arbeiten Sie mit globalen und lokalen Handelssystemen auf der ganzen Welt.

Bloomberg EMSX

  • Mit Ihrer Bloomberg® EMSX-Lizenz können Sie sich mit Test- und Produktionsservern von Bloomberg EMSX verbinden, um Ausführungsrouting und -management sowie Ordermanagement durchzuführen.
  • Rufen Sie mit Funktionen in der Datafeed Toolbox™ Echtzeit-Daten und ereignisbasierte Daten zu handelbaren Instrumenten von Bloomberg ab.

Order-Blotter von Bloomberg EMSX, der den Status von zwei Aktienhandelsorders anzeigt.

CQG

Mit Ihrer CQG®-Lizenz können Sie sich mit CQG verbinden, um Marktdaten abzurufen, Ihre Handelsausführung zu erledigen und ausgeführte Orders für mehrere Strategien zu verfolgen.

Handels-Workflow auf der Grundlage der CQG-API.

Konvertieren von FIX-Nachrichten in einer Tabelle in FIX-Nachrichten als Rohdaten in einem Zellenarray.

IB Trader Workstation (TWS)

Mit Ihrem Interactive Broker-Konto können Sie die Toolbox verwenden, um Marktdaten abzurufen, Ihre Handelsausführung zu erledigen und ausgeführte Orders über IB Trader Workstationsm zu verfolgen.

Beispielhafter Order-Blotter von Interactive Brokers mit Informationen gemäß National Best Bid and Offer (NBBO).

Trading Technologies® X_TRADER

Mit Ihrer X_TRADER®-Lizenz können Sie die Trading Toolbox für Folgendes verwenden:

  • Abrufen ereignisbasierter Echtzeitdaten zu handelbaren Instrumenten
  • Verfolgen von Änderungen an Level-II-Marktdaten
  • Senden von Orders und Verfolgen ihrer Ausführung

Verfolgung von Level II-Orderbuchdaten von X_TRADER.

Wind Data Feed Services

Mit Ihrem Zugriff auf Wind Data Feed Services oder Wind Financial Terminal können Sie die Toolbox nutzen, um Marktdaten abzurufen, Ihre Handelsausführung zu erledigen und ausgeführte Orders zu verfolgen.

Workflow für das Abrufen von Daten und das Ordermanagement auf Basis von Wind Data Feed Services.

Computational Finance Suite

Die MATLAB Computational Finance Suite umfasst zwölf unverzichtbare Produkte, mit denen Sie quantitative Anwendungen für das Risikomanagement, das Investment-Management, die Ökonometrie, die Preisbestimmung und Bewertung, Versicherungen und den algorithmischen Handel entwickeln können.

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