Financial Instruments Toolbox
Entwerfen, Bepreisen und Absichern komplexer Finanzinstrumente
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Die Financial Instruments Toolbox bietet eine Vielzahl von Funktionen zur Preisfindung, Modellierung, Absicherung und Verwaltung eines Instrumentenportfolios. Sie haben hierbei die Möglichkeit, Cashflows für festverzinsliche Wertpapiere und derivative Instrumente zu analysieren , darunter auch Zins-, Inflations-, Aktien-, Rohstoff-, Kredit- und Energieinstrumente. Die Toolbox bietet dazu ein modulares Framework, das eine breite Palette von Workflows unterstützt und die Bepreisung von Instrumenten mit einer Vielzahl von Modellen und Preisfindungsmethoden ermöglicht.
Kurvenmodelle
Analysieren oder ermitteln Sie Zinskurven anhand von Marktdaten (Bootstrapping) mithilfe von ratecurve. Die Schätzungen von Parametern für Zinskurvenmodelle erfolgen mithilfe eines parametercurve-Objekts.
Zinssatz-Instrumente
Ermitteln Sie den Preis, berechnen Sie die Sensitivität und führen Sie Absicherungsanalysen für Zinspapiere durch. Bepreisen Sie Bonds, variabel verzinsliche Schuldverschreibungen, Swaps, Swaptions, Zinscaps und Zinsfloors mit Preisbildungsmodellen, die Gittermodelle, Monte-Carlo-Simulationen und geschlossene Lösungen umfassen.
Inflationsinstrumente
Erstellen Sie eine Inflationskurve, berechnen Sie Indexwerte und bepreisen Sie Inflationsanleihen, inflationsindexierte Swaps auf Jahresbasis sowie Nullkupon-Inflationsswaps.
Aktien-, Devisen-, Rohstoff- oder Energieinstrumente
Bepreisung von klassischen und exotischen Optionen mit Black-Scholes und stochastischen Volatilitätsmodellen mithilfe von Monte-Carlo-Simulationen, mehreren geschlossenen Lösungen und Methoden der finiten Differenzen.
Kreditderivative Instrumente
Ermitteln Sie die Preise für Kreditausfall-Swaps und Kreditausfall-Swap-Optionen. Berechnen Sie die Werte für die Ausfallwahrscheinlichkeit und die Risikorate anhand von Marktdaten. Ermitteln Sie den Preis von Kreditinstrumenten mithilfe einer Ausfallwahrscheinlichkeitskurve.
Instrumenten-Portfolios
Definieren Sie Portfolios aus heterogenen Vermögenswerten und berechnen Sie anschließend den Preis und die Sensitivitäten aller Instrumente im Portfolio.
Produktressourcen:
„Die objektorientierte Programmierung in MATLAB ermöglichte es uns, wesentlich weniger fehleranfälligen Code zu schreiben, wiederverwendbare Schnittstellen zu definieren und schnelle Updates durchzuführen. Dadurch können wir unseren Anlegern einen besseren Einblick geben, wie wir unsere Fonds verwalten und wie wir die Märkte analysieren.“
Financial Instruments Toolbox – Häufig gestellte Fragen
Die Financial Instruments Toolbox bietet Funktionalität zur Bewertung, Modellierung, Absicherung und Verwaltung eines Instrumentenportfolios, einschließlich festverzinslicher Wertpapiere und derivativer Instrumente wie Zins-, Inflations-, Aktien-, Rohstoff-, Kredit- und Energieinstrumente.
Sie können Zinsinstrumente (Anleihen, variabel verzinsliche Schuldverschreibungen, Swaps, Swaptions, Caps, Floors), Inflationsinstrumente (Inflationsanleihen, Year‑on‑Year inflationsindexierte Swaps, Zero‑Coupon‑Inflationsswaps), Aktien- und exotische Optionen, Devisen- und Rohstoffinstrumente sowie Kreditderivate wie Credit Default Swaps analysieren.
Verfügbare Bewertungsmethoden umfassen analytische Lösungen, Gitterverfahren, Finite‑Differenzen‑Verfahren, numerische Integration, Methoden der Schnellen Fourier‑Transformation (FFT) und Monte‑Carlo‑Simulation.
Die Toolbox unterstützt unter anderem Modelle wie Black‑Karasinski, Black‑Derman‑Toy, Cox‑Ingersoll‑Ross, Hull‑White, SABR, Linear Gaussian 2F, Black‑Scholes, Black, SABR Brace‑Gatarek‑Musiela, Normal, CMS Convexity Hull, Dupire, Bachelier, Brace‑Gatarek‑Musiela, Heston, Bates, Jarrow‑Yildirim, Rough‑Bergomi, Merton und Rough‑Heston.
Ja. Die Toolbox ermöglicht das Bootstrapping von Kurven aus Marktdaten und das Anpassen von Nelson‑Siegel‑ und Svensson‑Kurven aus Anleihedaten für weitergehende Kurvenanalysen.
Ja. Sie können Portfolios heterogener Vermögenswerte definieren und den Preis sowie die Sensitivitäten aller Instrumente im Portfolio berechnen.
Sie können Credit Default Swaps und Optionen auf Credit Default Swaps bewerten, Ausfallwahrscheinlichkeiten und Hazard‑Raten aus Marktdaten berechnen und Kreditinstrumente anhand einer Ausfallwahrscheinlichkeitskurve bewerten.
Sie können eine Inflationskurve aufbauen, Indexwerte berechnen sowie Inflationsanleihen, Year‑on‑Year inflationsindexierte Swaps und Zero‑Coupon‑Inflationsswaps unter Einbeziehung saisonaler Muster analysieren und bewerten.
Ja. MATLAB in Verbindung mit der Financial Instruments Toolbox ermöglicht Finanzfachleuten, komplexe Finanzinstrumente zu konzipieren, zu bewerten und abzusichern – mit einem modularen Rahmenwerk, das eine breite Palette von Workflows und Bewertungsmethoden unterstützt.
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