Financial Instruments Toolbox
Entwerfen, Bepreisen und Absichern komplexer Finanzinstrumente
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Die Financial Instruments Toolbox bietet eine Vielzahl von Funktionen zur Preisfindung, Modellierung, Absicherung und Verwaltung eines Instrumentenportfolios. Sie haben hierbei die Möglichkeit, Cashflows für festverzinsliche Wertpapiere und derivative Instrumente zu analysieren , darunter auch Zins-, Inflations-, Aktien-, Rohstoff-, Kredit- und Energieinstrumente. Die Toolbox bietet dazu ein modulares Framework, das eine breite Palette von Workflows unterstützt und die Bepreisung von Instrumenten mit einer Vielzahl von Modellen und Preisfindungsmethoden ermöglicht.
Kurvenmodelle
Analysieren oder ermitteln Sie Zinskurven anhand von Marktdaten (Bootstrapping) mithilfe von ratecurve. Die Schätzungen von Parametern für Zinskurvenmodelle erfolgen mithilfe eines parametercurve-Objekts.
Zinssatz-Instrumente
Ermitteln Sie den Preis, berechnen Sie die Sensitivität und führen Sie Absicherungsanalysen für Zinspapiere durch. Bepreisen Sie Bonds, variabel verzinsliche Schuldverschreibungen, Swaps, Swaptions, Zinscaps und Zinsfloors mit Preisbildungsmodellen, die Gittermodelle, Monte-Carlo-Simulationen und geschlossene Lösungen umfassen.
Inflationsinstrumente
Erstellen Sie eine Inflationskurve, berechnen Sie Indexwerte und bepreisen Sie Inflationsanleihen, inflationsindexierte Swaps auf Jahresbasis sowie Nullkupon-Inflationsswaps.
Aktien-, Devisen-, Rohstoff- oder Energieinstrumente
Bepreisung von klassischen und exotischen Optionen mit Black-Scholes und stochastischen Volatilitätsmodellen mithilfe von Monte-Carlo-Simulationen, mehreren geschlossenen Lösungen und Methoden der finiten Differenzen.
Kreditderivative Instrumente
Ermitteln Sie die Preise für Kreditausfall-Swaps und Kreditausfall-Swap-Optionen. Berechnen Sie die Werte für die Ausfallwahrscheinlichkeit und die Risikorate anhand von Marktdaten. Ermitteln Sie den Preis von Kreditinstrumenten mithilfe einer Ausfallwahrscheinlichkeitskurve.
Instrumenten-Portfolios
Definieren Sie Portfolios aus heterogenen Vermögenswerten und berechnen Sie anschließend den Preis und die Sensitivitäten aller Instrumente im Portfolio.
Produktressourcen:
„Die objektorientierte Programmierung in MATLAB ermöglichte es uns, wesentlich weniger fehleranfälligen Code zu schreiben, wiederverwendbare Schnittstellen zu definieren und schnelle Updates durchzuführen. Dadurch können wir unseren Anlegern einen besseren Einblick geben, wie wir unsere Fonds verwalten und wie wir die Märkte analysieren.“
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