Agenda
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EDT / BST
EDT / BST
8:30 / 1:30
Welcome
8:30 / 1:30
Welcome
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8:35 / 1:35
David Willingham, MathWorks
8:35 / 1:35
Keynote: Transformational Technologies: Empowering Financial Professionals with MATLAB
David Willingham, MathWorks
Keynote: Transformational Technologies: Empowering Financial Professionals with MATLAB
David Willingham, MathWorks
9:05 / 2:05
9:05 / 2:05
Multiperiod Goal-Based Wealth Management Using Reinforcement Learning
Valerio Sperandeo, MathWorks
9:35 / 2:35
Break
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Break
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9:45 / 2:45
9:45 / 2:45
Development of a Performance Analysis App from Design to Deployment
Killian Pluzanski, Amundi
10:15 / 3:15
Marcus Veltum and Thomas Nitschke, Helaba Invest
10:15 / 3:15
Extending the Scope: From Back-Office Engine to Growing Front-Office Platform
Marcus Veltum and Thomas Nitschke, Helaba Invest
Extending the Scope: From Back-Office Engine to Growing Front-Office Platform
Marcus Veltum and Thomas Nitschke, Helaba Invest
10:45 / 3:45
Break
10:45 / 3:45
Break
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10:55 / 3:55
Sofia Ma, MathWorks
10:55 / 3:55
Quantum Innovation in Finance: Portfolio Optimization and Monte Carlo Simulation
Sofia Ma, MathWorks
Quantum Innovation in Finance: Portfolio Optimization and Monte Carlo Simulation
Sofia Ma, MathWorks
11:25 / 4:25
Sudeep Kumar Lahiri, Morgan Stanley
11:25 / 4:25
Review of AI and Machine Learning Usage in Financial Applications
Sudeep Kumar Lahiri, Morgan Stanley
Review of AI and Machine Learning Usage in Financial Applications
Sudeep Kumar Lahiri, Morgan Stanley
11:55 / 4:55
Closing Remarks
11:55 / 4:55
Closing Remarks
Closing Remarks
EDT / BST
EDT / BST
8:30 / 1:30
Welcome
8:30 / 1:30
Welcome
Welcome
8:35 / 1:35
Léa Boittin, Caisse Centrale de Réassurance
8:35 / 1:35
Modeling the Impact of Climate Change on Insured Losses in France
Léa Boittin, Caisse Centrale de Réassurance
Modeling the Impact of Climate Change on Insured Losses in France
Léa Boittin, Caisse Centrale de Réassurance
9:05 / 2:05
Michael Robbins, Columbia University, and Arpit Narain, MathWorks
9:05 / 2:05
CRISK: Quantifying the Expected Capital Shortfall in a Climate Stress Scenario
Michael Robbins, Columbia University, and Arpit Narain, MathWorks
CRISK: Quantifying the Expected Capital Shortfall in a Climate Stress Scenario
Michael Robbins, Columbia University, and Arpit Narain, MathWorks
9:35 / 2:35
Break
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Break
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9:45 / 2:45
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Dynare: Macroeconomic Modeling for All
Sébastien Villemot, CEPREMAP
10:15 / 3:15
10:15 / 3:15
BEAR Toolbox for Estimating Economic Relationships
Alistair Dieppe, European Central Bank
10:45 / 3:45
Break
10:45 / 3:45
Break
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10:55 / 3:55
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Nonlinear Confidence Bands Computation in MATLAB
Kadir Tanyeri, IMF
11:25 / 4:25
Mohammad R. Jahan-Parvar, Federal Reserve Board
11:25 / 4:25
Foreign Economic Policy Uncertainty and US Equity Returns
Mohammad R. Jahan-Parvar, Federal Reserve Board
Foreign Economic Policy Uncertainty and US Equity Returns
Mohammad R. Jahan-Parvar, Federal Reserve Board
11:55 / 4:55
Closing Remarks
11:55 / 4:55
Closing Remarks
Closing Remarks
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