Datafeed Toolbox
Accéder aux données financières des fournisseurs de services de données
Datafeed Toolbox™ donne accès à des données financières, à des données de réseaux sociaux et d'actualités, et à des systèmes de trading. Vous pouvez établir des connexions depuis MATLAB® pour extraire des flux de données historiques, intra-journalières ou temps réel, puis les analyser, développer des modèles et des stratégies de trading, et créer des visualisations qui reflètent les comportements financiers et du marché.
Vous pouvez utiliser des données en streaming et basées sur des événements dans MATLAB pour développer des stratégies de trading automatisées qui réagissent aux événements du marché via des plateformes d'exécution de transactions propriétaires ou standard. La toolbox offre des fonctions pour analyser les coûts de transaction, accéder aux données de pricing des transactions et des cotations, définir des types d'ordre et exécuter des ordres.
Les fournisseurs de données supportés incluent notamment Bloomberg®, FRED®, Haver Analytics®, Quandl®, Twitter®, et Refinitiv™. Les plateformes d'exécution de transactions supportées incluent notamment Bloomberg EMSX, Trading Technologies® X_TRADER®, Wind Data Feed Services (WDS) et CQG®.
En savoir plus :
Systèmes de trading supportés
Données actuelles et historiques
Les fonctions MATLAB, telles que fetch, getdata, history ou timeseries, permettent d'extraire des données actuelles ou historiques immédiatement sans actualisations en fonction des conditions changeantes du marché. Les données extraites varient selon le fournisseur de service de données.
Tracé MATLAB du cours et du volume des actions.
Données temps réel
Vous pouvez extraire des données dynamiques, telles que des données en streaming ou basés sur des événements, avec la fonction realtime ou en créant une fonction de gestion des événements dans MATLAB qui sera exécutée à chaque réception de nouvelles données provenant du fournisseur de services.
Extraire des données temps réel.
Données intra-journalières
Utilisez les fonctions prédéfinies pour importer des données intra-journalières dans MATLAB. La quantité de données intra-journalières qui peut être importée varie selon les fournisseurs de services de données.
Extraire l'intra-journalier pour un titre.
Importer des données de réseaux sociaux et d'actualités
Obtenez une quantité importante d'actualités exploitables par une machine depuis les archives de fichiers texte Refinitiv. Importez des données Twitter directement dans MATLAB pour effectuer une analyse de sentiments en utilisant Text Analytics Toolbox™, ou en écrivant vos propres scripts.
Bloomberg EMSX
Grâce à votre licence Bloomberg EMSX, vous pouvez vous connecter aux serveurs de test et de production Bloomberg EMSX pour créer, router et gérer des ordres. Extraire des données d'instruments de trading temps réel et basées sur des événements de Bloomberg.
Système d'exécution d'ordre Bloomberg EMSX qui indique le statut de deux ordres de trading d'actions.
CQG
Grâce à votre licence CQG, vous pouvez vous connecter à CGQ pour extraire des données de marché, exécuter des transactions et suivre des ordres exécutés pour plusieurs stratégies.
Un workflow de trading basé sur l'API CQG.
Trading Technologies X_TRADER
Grâce à votre licence X_TRADER, vous pouvez utiliser Datafeed Toolbox pour extraire des données d'instruments de trading temps réel et basés sur des événements, suivre les changements dans les informations de marché niveau II, envoyer des ordres et suivre leur exécution.
Suivi des données du livre d'ordres de niveau II de X_TRADER.
Wind Data Feed Services
Avec votre accès à Wind Data Feed Services (WDS) ou à Wind Financial Terminal, vous pouvez utiliser Datafeed Toolbox pour extraire des données de marché, exécuter des transactions et suivre les ordres exécutés.
Workflow d'extraction de données et de gestion des ordres basé sur Wind Data Feed Services.
Ressources produits:
Computational Finance Suite
MATLAB Computational Finance Suite regroupe 12 produits essentiels vous permettant de développer des applications quantitatives pour la gestion des risques, la gestion des investissements, l'économétrie, le pricing et l'évaluation, l'assurance et le trading algorithmique.
