Datafeed Toolbox
Zugreifen auf Finanzdaten von Datendienstanbietern
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Mit der Datafeed Toolbox können Sie auf Finanzdaten, Nachrichten und Daten aus Handelssystemen zugreifen. Sie können in MATLAB Verbindungen einrichten, Intraday-, historische und Echtzeitdaten abrufen und anschließend Analysen erstellen, Modelle und Finanzhandelsstrategien sowie Visualisierungen entwickeln, die das Finanz- und Marktverhalten abbilden.
Außerdem können Sie Streaming- und ereignisbasierte Daten in MATLAB zur Entwicklung automatisierter Handelsstrategien nutzen, die über branchenübliche oder eigenentwickelte Handelsplattformen auf Marktereignisse reagieren. Die Toolbox umfasst Funktionen für die Analyse der Transaktionskosten, für den Zugriff auf Handelspreis- und Notierungspreisdaten, für die Definition von Auftragsarten und zur Ausführung von Aufträgen.
Sie unterstützt u. a. folgende Anbieter: Bloomberg®, FRED®, Haver Analytics® und LSEG Data & Analytics. Zu den unterstützten Handelsplattformen zählen zudem Bloomberg EMSX, Trading Technologies® X_TRADER®, Wind Data Feed Services (WDS) und CQG®.
Unterstützte Datendienstanbieter
Greifen Sie auf Marktdaten und eine Vielzahl alternativer Datenquellen zu, die für Finanzanalysen genutzt werden.
Unterstützte Handelssysteme
Daten
Aktuelle und historische Daten
Rufen Sie aktuelle oder historische Daten mit MATLAB-Funktionen wie fetch, getdata, history oder timeseries ab. Dabei werden die Daten sofort übertragen und bei sich ändernden Marktbedingungen nicht aktualisiert. Die empfangenen Daten variieren je nach Datendienstanbieter.
Echtzeitdaten
Mit der Funktion realtime können sie dynamische Daten wie ereignisbasierte Daten oder Streaming-Daten abrufen. Sie können aber auch eine Event-Handler-Funktion in MATLAB erstellen, die immer dann ausgeführt wird, wenn der Dienstanbieter neue Daten sendet.
Intraday-Tickdaten
Mithilfe von integrierten Funktionen können Sie Intraday-Daten in MATLAB importieren. Die Menge der zu importierenden Intraday-Daten variiert je nach Datendienstanbieter.
Nachrichtendaten
Sie können große maschinenlesbare Nachrichtenmengen von Refinitiv oder Bloomberg abrufen. Auch die Nachrichtendaten lassen sich beispielsweise für Sentiment-Analysen direkt in MATLAB importieren. Nutzen Sie dazu die Text Analytics Toolbox oder eigene Skripte.
Unterstützte Handelssysteme
Bloomberg EMSX
Mit Ihrer Bloomberg EMSX-Lizenz können Sie eine direkte Verbindung mit den EMSX-Test- und -Produktionsservern von Bloomberg aufbauen und Aufträge erstellen, weiterleiten und verwalten. Sie können die Daten handelbarer Instrumente von Bloomberg entweder in Echtzeit oder ereignisbasiert abrufen.
CQG
Mit Ihrer CQG-Lizenz können Sie eine Direktverbindung mit CQG herstellen und Marktdaten abrufen, Aktiengeschäfte ausführen sowie ausgeführte Aufträge für mehrere Strategien verfolgen.
Trading Technologies X_TRADER
Mit Ihrer X_TRADER-Lizenz können Sie die Echtzeit- und ereignisbasierten Daten für handelbare Instrumente abrufen, Veränderungen von Level-II-Marktinformationen verfolgen, Aufträge platzieren und ihre Ausführung verfolgen.
Wind Data Feed Services
Mit Ihrem Zugriff auf die Wind Data Feed Services oder das Wind Financial Terminal können Sie Marktdaten abrufen, Aktiengeschäfte ausführen und ausgeführte Aufträge verfolgen.
Produktressourcen:
„Wenn Sie jeden Tag mit Zahlen hantieren und mit ausgefeilten Analysemodellen arbeiten, dann ist eine integrierte Umgebung von unschätzbarem Wert. Mit MATLAB visualisieren wir Daten, führen Backtesting durch und plotten Diagramme, die uns Änderungen der Ergebnisse sofort zeigen. Und das alles in einer einzigen Umgebung, was uns viel Zeit spart.“
Datafeed Toolbox – Häufig gestellte Fragen
Die Datafeed Toolbox stellt in MATLAB Zugriff auf Finanzdaten, Nachrichtendaten und Handelssysteme bereit und ermöglicht das Abrufen historischer, Intraday- und Echtzeit-Datenströme für Analyse, Modellierung und Visualisierung.
Unterstützte Datenanbieter sind Bloomberg, FRED, Haver Analytics, Quandl, LSEG Data & Analytics, FactSet, IHS Markit, Money.Net und SIX Financial Information.
Unterstützte Handelsausführungsplattformen sind Bloomberg EMSX, Trading Technologies X_TRADER, CQG und Wind Data Feed Services (WDS).
Sie können aktuelle und historische Daten, Echtzeit-Streaming- und ereignisbasierte Daten, Intraday-Tickdaten sowie maschinenlesbare Nachrichten verschiedener Finanzdienstleister abrufen.
Ja. Sie können automatisierte Handelsstrategien entwickeln, die auf Marktereignisse reagieren, indem Sie Streaming- und ereignisbasierte Daten nutzen; Funktionen zum Analysieren von Transaktionskosten, zum Definieren von Auftragsarten und zum Ausführen von Aufträgen über branchenübliche Plattformen stehen zur Verfügung.
Verwenden Sie MATLAB-Funktionen wie `fetch`, `getdata`, `history` oder `timeseries`, um aktuelle oder historische Daten abzurufen, die sich nicht bei wechselnden Marktbedingungen aktualisieren.
Rufen Sie dynamische Daten mit der Funktion `realtime` ab oder erstellen Sie in MATLAB eine Ereignis-Handler-Funktion, die jedes Mal ausgeführt wird, wenn neue Daten vom Dienstanbieter empfangen werden.
Ja. Sie können maschinenlesbare Nachrichten von LSEG Data & Analytics oder Bloomberg abrufen und direkt in MATLAB importieren, um Sentimentanalyse mit Text Analytics Toolbox oder eigenen Skripten durchzuführen.
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