Financial Toolbox
Analyse von Finanzdaten und Entwicklung von Finanzmodellen
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Die Financial Toolbox bietet Funktionen zur mathematischen Modellierung und statistischen Analyse von Finanzdaten Sie können Investment-Portfolios unter Berücksichtigung von Umsätzen, Transaktionskosten, semi-kontinuierlichen Bedingungen sowie einer minimalen oder maximalen Anzahl von Anlagen analysieren, Backtests durchführen und optimieren. Mithilfe der Toolbox können Sie Risiken schätzen, Credit Scorecards modellieren, Zinsstrukturkurven analysieren, Preise für festverzinsliche Instrumente und europäische Optionen bestimmen und die Investment-Performance messen.
Mit Tools für stochastische Differentialgleichungen (SDE) lassen sich die verschiedensten stochastischen Prozesse modellieren und simulieren. Funktionen zur Analyse von Zeitreihen bieten die Möglichkeit, Transformationen und Regressionen an lückenhaften Daten durchzuführen und zwischen verschiedenen Handelskalendern und Zinsberechnungsmethoden zu konvertieren.
Technische Indikatoren und Finanzdiagramme
Berechnen Sie technische Indikatoren (einschließlich gleitender Mittelwerte, Impulse, Oszillatoren, Volumenindikatoren und Änderungsraten) und erstellen Sie Finanzdiagramme (einschließlich Candlesticks, Open-High-Low-Close-Diagrammen und Bollinger-Banddiagrammen).
Metriken für die Investment-Performance
Bewerten Sie die Investment-Performance mithilfe integrierter Funktionen zur Berechnung von Metriken wie der Sharpe Ratio, der Information Ratio, dem Tracking Error, der risikobereinigten Rendite, Lower Partial Moments in der Stichprobe, erwarteten Lower Partial Moments, dem maximalen Drawdown und dem erwarteten maximalen Drawdown.
Ansätze für die Portfolio-Optimierung
Verwenden Sie die Financial Toolbox, um Portfolio-Optimierungen mit Methoden wie Mean-Variance, Mean Absolute Deviation (MAD) und Conditional Value at Risk (CVaR) durchzuführen.
Effiziente Portfolios und Efficient Frontiers
Schätzen Sie das effiziente Portfolio und seine Gewichtungen zur Maximierung des Sharpe Ratio, visualisieren Sie Efficient Frontiers und berechnen Sie Portfolio-Risiken (einschließlich der Portfolio-Standardabweichung sowie des MAD, VaR, und CVaR).
Portfolio-Nebendedingungen und Transaktionskosten
Wenden Sie Randbedingungen für die Portfolio-Optimierung an, wie zum Beispiel: Tracking Error, lineare Ungleichheit, lineare Gleichheit, Schranke, Budget, Gruppe, Gruppenkennzahl, durchschnittlichen Umsatz, Einweg-Umsatz, minimale Anzahl von Anlagen und maximale Anzahl von Anlagen. Beziehen Sie proportionale oder feste Transaktionskosten in die Optimierung des Brutto- oder Nettoportfolioertrags ein.
Backtesting Framework für Strategien
Definieren Sie Investment-Strategien und verwenden Sie das Backtesting Framework zur Ausführung von Backtests, zur Analyse von Ergebnissen und zur Generierung von Performance-Metriken für Ihre Strategien aus historischen oder simulierten Marktdaten. Binden Sie technische Indikatoren, News Sentiments und andere Handelssignale in Ihre Strategien ein. Außerdem unterstützt das Framework benutzerdefinierte Transaktionskosten, sich erweiternde oder rollierende Lookback Windows, Margin-Handel sowie long/short Portfolios.
Cashflow-Analyse
Verwenden Sie die Financial Toolbox, um Barwerte und Endwerte zu berechnen, nominale, effektive und modifizierte interne Zinssätze zu bestimmen, Amortisation und Abschreibung zu berechnen sowie den periodischen Zins für Darlehen oder Annuitäten zu bestimmen.
Analyse festverzinslicher Anlagen und Optionspreismodelle
Berechnen Sie den Preis, Yield-to-Maturity, die Duration und die Konvexität festverzinslicher Wertpapiere. Führen Sie Analysen wie eine vollständige Übersicht über Cashflow-Termine und -Beträge sowie Cash-Flow-Profile für Bonds durch. Berechnen Sie Optionspreise und Options-Griechen (Greeks) mithilfe der Black- und Black-Scholes-Formeln.
Monte-Carlo-Simulation
Generieren Sie Zufallsvariablen für Monte-Carlo-Simulationen auf der Grundlage einer Reihe unterschiedlicher SDE-Modelle, darunter Brownsche Bewegung, geometrische Brownsche Bewegung, konstante Elastizität der Varianz, Cox-Ingersoll-Ross, Hull-White/Vasicek und Heston.
Produktressourcen:
„Mithilfe von MATLAB und dem MATLAB Compiler SDK konnten wir umgehend eine komplexe Webanwendung für die Portfolioanalyse entwickeln, die in kürzester Zeit präzise Ergebnisse liefert und unseren Kunden eine äußerst benutzerfreundliche und zuverlässige Plattform bietet.“
Financial Toolbox – Häufig gestellte Fragen
Die Financial Toolbox stellt Funktionen für die mathematische Modellierung und die statistische Analyse von Finanzdaten bereit und ermöglicht Portfolio-Optimierung, Risikoabschätzung, Kredit-Scorecard-Modellierung, Analyse der Zinsstrukturkurve und Messung der Anlageperformance.
Ja. Die Financial Toolbox von MATLAB ist speziell für Finanzanwendungen konzipiert und bietet Werkzeuge für Portfolio-Optimierung, Backtesting von Strategien und die Analyse finanzieller Daten.
Die Financial Toolbox unterstützt Portfolio-Optimierung nach dem Mittelwert–Varianz-Ansatz, Conditional Value at Risk (CVaR) und der mittleren absoluten Abweichung (MAD). Sie unterstützt außerdem Nebenbedingungen wie Portfolioumschlag, Transaktionskosten und Beschränkungen der Anzahl der Vermögenswerte.
Ja. Die Toolbox enthält ein Backtesting-Framework zum Definieren von Anlagestrategien, zum Durchführen von Backtests mit historischen oder simulierten Daten und zur Bewertung der Performance. Dabei werden Transaktionskosten, Verwaltungsgebühren, Performance-Gebühren sowie Long/Short‑Portfolios unterstützt.
Sie können festverzinsliche Wertpapiere bepreisen, Renditen, Duration und Konvexität berechnen sowie Optionspreise und Greeks mit den Black‑ und Black‑Scholes‑Formeln ermitteln.
Die Financial Toolbox ermöglicht die Schätzung von Kreditrisiken, Kredit-Scorecard-Modellierung und die Berechnung von Portfoliorisiken, einschließlich Standardabweichung, MAD, VaR und CVaR, sowie Performance-Kennzahlen wie Sharpe‑Ratio und maximaler Drawdown. Für umfassendere Risiko-Modelle und Validierungs-Workflows siehe Risk Management Toolbox.
Ja. Sie umfasst Monte‑Carlo‑Simulationsfunktionen mit Unterstützung für verschiedene Modelle stochastischer Differentialgleichungen (SDE), einschließlich brownscher Bewegung, geometrischer brownscher Bewegung, Cox‑Ingersoll‑Ross und Heston.
Die Toolbox berechnet technische Indikatoren, darunter gleitende Durchschnitte, Momentum‑Indikatoren, Oszillatoren und Volumenindikatoren, und erzeugt Finanzdiagramme wie Kerzendiagramme, Open‑High‑Low‑Close‑Diagramme und Bollinger‑Band‑Diagramme.
