Financial Instruments Toolbox
Modélisation et pricing d'instruments financiers complexes et de couverture
Financial Instruments Toolbox™ propose des fonctions pour pricer, modéliser et analyser des portefeuilles fixed income, crédit et actions. Vous pouvez utiliser cette toolbox pour modéliser le cash-flow et analyser les ajustements de courbes de taux, estimer les sensibilités, les prix (ainsi que leurs évolutions) et réaliser des analyses de couverture, en utilisant des méthodes courantes de modélisation financière. Cette toolbox vous permet également de créer de nouveaux types d'instruments financiers, d'ajuster des courbes de taux aux données du marché à l'aide de modèles d'ajustement paramétriques et de bootstrapping, et de créer des modèles de pricing de type « dual curve ».
Vous pouvez pricer et analyser des instruments fixed income et actions. Pour la modélisation fixed income, vous pouvez calculer le prix, le rendement, le spread et les sensibilités pour plusieurs types de titres et de produits dérivés, y compris pour les obligations convertibles, les titres adossés à des créances hypothécaires (mortgage-backed securities), les treasury bills, les obligations, les swaps, les caps, les floors et les obligations à taux variable. Pour les actions, vous pouvez calculer le prix, la volatilité implicite et les valeurs grecques des options vanilles et de plusieurs produits dérivés exotiques.
Financial Instruments Toolbox comprend des fonctions qui permettent de modéliser le risque de crédit de contrepartie et l'exposition CVA. Pour les dérivés de crédit, cette toolbox inclut des fonctions de modélisation pour le pricing des credit default swaps (CDS) et les courbes de probabilité de défaut. Pour les dérivés énergie, vous pouvez modéliser des options vanilles et exotiques. Cette toolbox assure également la connectivité à Numerix® CrossAsset Integration Layer.
Curve Models
Analyze or bootstrap interest-rate curves from market data using ratecurve. Estimate parameters for yield curve models using a parametercurve object.
Interest-Rate Instruments
Price, compute sensitivity, and perform hedging analysis for interest-rate securities. Price bonds, floating-rate notes, swaps, swaptions, caps, and floors with pricing models that include lattice models, Monte Carlo simulations, and closed-form solutions.
Inflation Instruments
Build an inflation curve, calculate index values, and price inflation bonds, Year-on-Year Inflation-Indexed Swaps, and Zero-Coupon Inflation Swaps.
Equity, FX, Commodity, or Energy Instruments
Price Vanilla and exotic options with Black-Scholes and stochastic volatility models using Monte Carlo simulations, multiple closed-form solutions, and finite differences methods.
Credit Derivative Instruments
Price credit default swaps and credit default swap options. Compute the default probability and hazard rate values from market data. Price credit instruments using a default probability curve.
Instrument Portfolios
Define portfolios of heterogenous assets and then calculate the price and sensitivities of all instruments in the portfolio.
Product Resources:
“Object-oriented programming in MATLAB enabled us to write less error-prone code, define reusable interfaces, and make rapid updates. As a result, we can give our investors better insight into how we manage our funds and how we look at markets.”
Ariel Fischer, Trient Asset Management
