Financial Instruments Toolbox
Modéliser et pricer des instruments financiers complexes et de couverture
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Financial Instruments Toolbox offre des fonctionnalités pour le pricing, la modélisation, la couverture et la gestion d'un portefeuille d'instruments. Vous pouvez analyser des cash-flows pour des titres fixed-income et des instruments dérivés, y compris des instruments de taux d'intérêt, d'inflation, de capitaux propres, de matières premières, de crédit et d'énergie. La toolbox offre un framework modulaire qui supporte un large éventail de workflows et vous permet de pricer des instruments à l'aide d'un large choix de modèles et de méthodes de pricing.
Modèles de courbes
Analysez ou effectuez un bootstrap des courbes de taux d'intérêt à partir des données du marché en utilisant un objet ratecurve. Estimez les paramètres pour des modèles de courbes de taux avec un objet parametercurve.
Instruments de taux d'intérêt
Pricez, calculez la sensibilité et réalisez une analyse de couverture pour des titres de taux d'intérêt. Pricez les obligations, les notes à taux flottant, les swaps, les swaptions, les caps et floors avec des modèles de pricing incluant des modèles lattice, des simulations de Monte Carlo et des solutions de forme fermée.
Instruments d'inflation
Créez une courbe d'inflation, calculez des valeurs d'indice et pricez des obligations d'inflation, des swaps indexés sur l'inflation en glissement annuel et des swaps d'inflation à coupon zéro.
Instruments de capitaux propres, de devises, de matières premières ou d'énergie
Pricez des options vanilles et exotiques avec les modèles Black-Scholes et de volatilité stochastique à l'aide de simulations de Monte Carlo, de plusieurs solutions de forme fermée et de méthodes des différences finies.
Instruments de dérivés de crédit
Pricez des swaps de défaut de crédit et des options sur swaps de défaut de crédit. Calculez les valeurs de la probabilité de défaut et du taux de risque à partir des données du marché. Pricez des instruments de crédit à l'aide d'une courbe de probabilité de défaut.
Portefeuilles d'instruments
Définissez des portefeuilles d'actifs hétérogènes, puis calculez le prix et le niveau de sensibilité de l'ensemble des instruments du portefeuille.
Ressources liées au produit :
« La programmation orientée objet dans MATLAB nous a permis d'écrire du code moins sujet aux erreurs, de définir des interfaces réutilisables et d'effectuer des mises à jour rapides. Nous pouvons ainsi donner à nos investisseurs un meilleur aperçu de la façon dont nous gérons nos fonds et de notre vision des marchés. »
FAQ sur Financial Instruments Toolbox
Financial Instruments Toolbox fournit des fonctionnalités de valorisation, de modélisation, de couverture et de gestion de portefeuille, notamment pour les titres à revenu fixe et les instruments dérivés tels que les instruments de taux d'intérêt, d'inflation, sur actions, sur matières premières, de crédit et d'énergie.
Vous pouvez analyser des instruments de taux d'intérêt (obligations, obligations à taux variable, swaps, swaptions, caps, floors), des instruments liés à l'inflation (obligations indexées sur l'inflation, Year-on-Year Inflation-Indexed Swaps, Zero-Coupon Inflation Swaps), des options sur actions et options exotiques, des instruments de change (FX) et sur matières premières, ainsi que des dérivés de crédit tels que les credit default swaps (CDS).
Les méthodes de valorisation disponibles comprennent les solutions analytiques en forme fermée, les méthodes arborescentes, les méthodes aux différences finies, l'intégration numérique, les méthodes basées sur la transformée de Fourier rapide (FFT) et les simulations de Monte Carlo.
La toolbox prend en charge des modèles tels que Black-Karasinski, Black-Derman-Toy, Cox-Ingersoll-Ross, Hull-White, SABR, Linear Gaussian 2F, Black-Scholes, Black, SABR Brace-Gatarek-Musiela, Normal, CMS Convexity Hull, Dupire, Bachelier, Brace-Gatarek-Musiela, Heston, Bates, Jarrow-Yildirim, Rough-Bergomi, Merton et Rough-Heston.
Oui. La toolbox permet de construire des courbes par bootstrap à partir de données de marché et d'ajuster des courbes Nelson-Siegel et Svensson à partir de données obligataires afin de réaliser des analyses complémentaires des courbes de taux.
Oui. Vous pouvez définir des portefeuilles composés d'actifs hétérogènes et calculer la valorisation ainsi que les sensibilités de tous les instruments du portefeuille.
Vous pouvez valoriser des credit default swaps et des options sur credit default swaps, calculer des probabilités de défaut et des taux de défaut instantané (hazard rates) à partir de données de marché, et valoriser des instruments de crédit à l'aide d'une courbe de probabilité de défaut.
Vous pouvez construire une courbe d'inflation, calculer des valeurs d'indice et valoriser des obligations indexées sur l'inflation, des Year-on-Year Inflation-Indexed Swaps et des Zero-Coupon Inflation Swaps, avec prise en charge de l'analyse des composantes saisonnières.
Oui. MATLAB, associé à Financial Instruments Toolbox, permet aux professionnels de la finance de concevoir, valoriser et couvrir des instruments financiers complexes à l'aide d'un environnement modulaire prenant en charge un large éventail de workflows et de méthodes de valorisation.
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