Financial Instruments Toolbox

Modéliser et pricer des instruments financiers complexes et de couverture

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Financial Instruments Toolbox offre des fonctionnalités pour le pricing, la modélisation, la couverture et la gestion d'un portefeuille d'instruments. Vous pouvez analyser des cash-flows pour des titres fixed-income et des instruments dérivés, y compris des instruments de taux d'intérêt, d'inflation, de capitaux propres, de matières premières, de crédit et d'énergie. La toolbox offre un framework modulaire qui supporte un large éventail de workflows et vous permet de pricer des instruments à l'aide d'un large choix de modèles et de méthodes de pricing.

Financial Instruments Toolbox montrant une surface de volatilité.

Importer et exporter des données géographiques.

Modèles de courbes

Analysez ou effectuez un bootstrap des courbes de taux d'intérêt à partir des données du marché en utilisant un objet ratecurve. Estimez les paramètres pour des modèles de courbes de taux avec un objet parametercurve.

Documentation | Exemples

Paramètres de modèle SABR décalé calibrés pour le swaption.

Instruments de taux d'intérêt

Pricez, calculez la sensibilité et réalisez une analyse de couverture pour des titres de taux d'intérêt. Pricez les obligations, les notes à taux flottant, les swaps, les swaptions, les caps et floors avec des modèles de pricing incluant des modèles lattice, des simulations de Monte Carlo et des solutions de forme fermée.

Documentation | Exemples

Visualisation des tendances saisonnières de l'inflation qui se produisent chaque année.

Instruments d'inflation

Créez une courbe d'inflation, calculez des valeurs d'indice et pricez des obligations d'inflation, des swaps indexés sur l'inflation en glissement annuel et des swaps d'inflation à coupon zéro.

Documentation | Exemples

Le tracé affiche les prix des options vanilles et asiatiques par rapport au prix de l'actif sous-jacent.

Instruments de capitaux propres, de devises, de matières premières ou d'énergie

Pricez des options vanilles et exotiques avec les modèles Black-Scholes et de volatilité stochastique à l'aide de simulations de Monte Carlo, de plusieurs solutions de forme fermée et de méthodes des différences finies.

Documentation | Exemples

Tracé représentant le payeur et le destinataire pour des options sur CDS.

Instruments de dérivés de crédit

Pricez des swaps de défaut de crédit et des options sur swaps de défaut de crédit. Calculez les valeurs de la probabilité de défaut et du taux de risque à partir des données du marché. Pricez des instruments de crédit à l'aide d'une courbe de probabilité de défaut.

Documentation | Exemples

Portefeuilles d'instruments

Définissez des portefeuilles d'actifs hétérogènes, puis calculez le prix et le niveau de sensibilité de l'ensemble des instruments du portefeuille.

Documentation | Exemples

Ressources liées au produit :

Documentation Exemples Vidéos Configuration requise Notes de version

« La programmation orientée objet dans MATLAB nous a permis d'écrire du code moins sujet aux erreurs, de définir des interfaces réutilisables et d'effectuer des mises à jour rapides. Nous pouvons ainsi donner à nos investisseurs un meilleur aperçu de la façon dont nous gérons nos fonds et de notre vision des marchés. »
Ariel Fischer, Trient Asset Management

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