Die Risk Management Toolbox™ bietet Funktionen und interaktive Workflows für die mathematische Modellierung und Simulation von Kredit-, Versicherungs- und Marktrisiken.Sie können Ausfallwahrscheinlichkeiten (PD), die Ausfallkredithöhe (EAD) und die Ausfallverlustquote (LGD) für die Laufzeit eines Kredits modellieren und den erwarteten Kreditverlust (ECL) berechnen. Sie können das Unternehmens- und Verbraucherkreditrisiko bewerten, Credit-Scorecards erstellen, Ausfallwahrscheinlichkeiten schätzen sowie Kreditportfolioanalysen und Rückvergleiche (Backtests) von Modellen ausführen, um das Potenzial für finanzielle Verluste einzuschätzen. Die Toolbox bietet Ihnen die Möglichkeit, wichtige Scorecard-Variablen mithilfe der Prädiktoren-Screening-Tools zu identifizieren und mit der Binning Explorer-App ein automatisches oder manuelles Binning von Variablen für Credit-Scorecards durchzuführen. Darüber hinaus enthält sie Modelle für Sterblichkeit und unbezahlte Schadenansprüche zur Quantifizierung und Analyse des Versicherungsrisikos. Das Marktrisiko kann mithilfe von Backtesting- und Simulationstools zur Bewertung von Value-at-Risk (VaR) und Expected Shortfall (ES) eingeschätzt werden.