Risque opérationnel
Le risque opérationnel correspond à une perte potentielle pouvant être provoquée par des personnes, des processus, des systèmes ou des événements externes ayant une influence sur le déroulement d'une activité. En matière de risque opérationnel, les services financiers se sont particulièrement intéressés au développement de recommandations et de réglementations. Le Comité de Bâle sur le contrôle bancaire est à l'origine des accords de Bâle, imposant des techniques formelles pour la quantification des risques opérationnels, de crédit, des liquidités et des marchés.
L'analyse de scénarios par simulations de Monte Carlo et la création de modèles personnalisés, sont des techniques efficaces permettant d’évaluer l'exposition des activités financières liées aux risques opérationnels et de garantir la conformité aux accords Bâle II/III.
MathWorks a le statut de Category Leader pour ses solutions sur le risque opérationnel.
![MathWorks a le statut de Category Leader pour ses solutions sur le risque opérationnel. Chartis RiskTech Quadrant pour les solutions OpRisk,] Une grille 2 par 2 avec l'exhaustivité de l'offre sur l'axe X et le potentiel de marché sur l'axe Y. Le quadrant supérieur droit, où figure MathWorks, est labellisé Category Leaders (leaders de la catégorie).](https://ch.mathworks.com/fr/discovery/operational-risk/_jcr_content/mainParsys/image.adapt.full.medium.jpg/1718266336355.jpg)
Pour plus d'informations, consultez la description de la solution Statistics and Machine Learning Toolbox™.
Exemples et démonstrations
Voir aussi: risk management, Monte Carlo simulation, energy trading and risk management, fraud analytics, MathWorks Modelscape Governance, Modelscape
