Quelques lignes de code MATLAB suffisent pour vous permettre de prototyper et valider des modèles financiers computationnels, accélérer ces modèles grâce au traitement en parallèle et les mettre directement en production.
Les principales institutions utilisent MATLAB pour déterminer les taux d'intérêt, réaliser des stress tests, gérer des portefeuilles de plusieurs milliards de dollars et effectuer des transactions complexes en moins d'une seconde.
- MATLAB est rapide : exécution des prototypes d’analyse des risques et des portefeuilles jusqu’à 120 fois plus rapidement qu’avec R, 100 fois plus rapidement qu’avec Excel/VBA et 64 fois plus rapidement qu’avec Python.
- MATLAB génère automatiquement les rapports pour l’évaluation des modèles et l'approbation des autorités de régulation.
- Les analystes utilisent des outils et applications préconfigurés pour visualiser les résultats partiels et débugger les modèles.
- Les équipes informatiques peuvent déployer des modèles protégés en propriété intellectuelle directement vers des applications desktop et web telles qu’Excel, Tableau, Java, C++ et Python.
- MATLAB comprend une interface qui permet d’importer des données de marché, historiques ou temps réel, depuis des sources gratuites ou payantes, notamment Bloomberg, Refinitiv et FRED
- MATLAB traite des données massives ainsi que des données en streaming provenant de sources traditionnelles et alternatives.
« MATLAB nous a permis de nous concentrer sur nos compétences fondamentales en tant que professionnels de l’investissement, et de déployer un tableau de bord quantitatif de gestion des risques et d’optimisation de portefeuille qui a apporté de la valeur à toute notre équipe dès le premier jour. »
GESTION DU RISQUE DE MODÈLE
Modelscape
Gouverner, développer, valider, implémenter et surveiller des modèles pour tous les secteurs d'activité
Utilisation de MATLAB pour la finance et la gestion du risque
Gestion des investissements
- Créez et faites évoluer des tableaux de bord destinés aux gérants de portefeuille, avec des capacités de reporting intra-journalier des risques, de valorisation et d’exécution des transactions.
- Optimisez les portefeuilles à l’aide d’outils préconfigurés pour la moyenne-variance, la value-at-risk conditionnelle (CVaR), les objectifs personnalisés et les méthodes Black-Litterman.
- Mesurez la performance des investissements en exploitant les alphas ajustés au risque, les erreurs de suivi, les pertes maximales et le ratio de Sharpe.
Découvrez les témoignages de nos clients :
- Helaba Invest développe et déploie un logiciel d'analyse financière d'entreprise
- Aberdeen Asset Management implémente des modèles d'allocation de portefeuilles basés sur le Machine Learning dans le cloud
- Frontier Advisors développe une plateforme web d'analyse de portefeuille
- Gestion d’actifs quantitative et Machine Learning pour l’investissement institutionnel (16:38)
Découvrir les produits
Gestion des risques
- Développez et validez des modèles de probabilité de défaut (PD), de perte en cas de défaut (LGD) et d’exposition en cas de défaut (EAD). Calculez la perte de crédit attendue (ECL) pour respecter la conformité aux normes IFRS9 et CECL. Utilisez des tests statistiques pour évaluer la performance des modèles et générer des rapports réglementaires.
- Analysez et backtestez la value-at-risk (VaR) et le déficit attendu (ES) à l'aide d'analyses étendues et d'une prise en compte d'un large éventail de facteurs de risque. Réalisez des analyses de scénarios et des stress tests pour évaluer la sensibilité et la résilience de portefeuilles dans des conditions défavorables.
- Rationalisez la gestion des risques lié aux modèles avec des outils de validation et un reporting automatisé. Accélérez les simulations de risques à grande échelle grâce aux capacités de calcul parallèle.
- Créez des systèmes de gestion des risques ou une infrastructure de stress test pour CCAR, DFAST, Bâle III et Solvabilité II.
Découvrez les témoignages de nos clients :
- La rencontre entre deux mondes : gestion des risques financiers et approche Model-Based Design (18:44)
- Intégration de l'analyse et de la modélisation des risques dans une application d'entreprise de production
- 6 risques financiers modélisés dans MATLAB
- Une plateforme technologique basée sur MATLAB : une vraie histoire d'ingénierie financière (28:22)
Trading algorithmique
- Développez et backtestez des stratégies de trading à l’aide de méthodes traditionnelles (par exemple, des indicateurs techniques ou des modèles économétriques) ou d’algorithmes de Machine Learning plus avancés.
- Exécutez des stratégies de trading en temps réel avec du code MATLAB.
En savoir plus
- Olam CFSG développe un système de gestion du trading pour les marchés des matières premières et des produits dérivés
- Backtester un modèle de Deep Learning pour le trading algorithmique de données de carnet d'ordres à cours limité
- Backtester vos stratégies d’investissement avec MATLAB (35:39)
- Framework de stratégies de backtesting dans Financial Toolbox (2:17)
Découvrir les produits
Prévisions et modélisation financières
- Utilisez des applications « point-and click » pour adapter vos données de séries temporelles aux modèles économétriques (ARMA, ARIMA, GARCH, EGARCH, GJR) ou aux algorithmes de Machine Learning.
- Interagissez avec des modèles DSGE pour prévoir les principales variables économiques.
- Utilisez des fonctions pour la modélisation et la prévision des taux d'intérêt basées sur des paramètres estimés à partir des modèles de Nelson-Siegel ou de Svensson.
Pricing de produits dérivés
- Calculez le prix et les « grecques » des options exotiques avec des simulations Monte Carlo dans MATLAB, beaucoup plus rapidement qu’en les exécutant dans Visual Basic, R ou Python.
- Choisissez parmi différentes méthodes de pricing (par exemple, équations en forme fermée, arbres binomiaux, arbres trinomiaux et modèles de volatilité stochastique) pour évaluer les options. Celles-ci incluent les options européennes, américaines, asiatiques, les options barrières, les caps, les floors, les swaps et les produits dérivés à plusieurs actifs sous-jacents.
- Exécutez des applications exigeantes en ressources de calcul en parallèle ou sur GPU.
- Interagissez avec Numerix.
Découvrir les produits
Assurance et science actuarielle
- Analysez de grands jeux de données, créez des modèles actuariels personnalisés et accélérez facilement les simulations grâce à la parallélisation.
- Créez des modèles de risque personnalisés en utilisant MATLAB en tant que plateforme pour Solvabilité II.
- Pricez divers produits d’assurance comme les rentes variables, les options à bénéfice minimum garantie, les assurances à échéance et les assurances mixtes.
Découvrir les produits
Obtenir les tarifs
Recevez un devis personnalisé pour vos besoins en produits et services.
Prêt pour en discuter ?
Comment pouvons-nous vous aider ?
