Econometrics Toolbox

MISE A JOUR IMPORTANTE

 

Econometrics Toolbox

Modéliser et analyser des systèmes économiques et financiers avec des méthodes statistiques d’analyse de séries temporelles

Modélisation interactive de séries temporelles

Utilisez l'application Econometric Modeler pour prétraiter, visualiser et réaliser l'identification du modèle et les estimations des paramètres. Estimez et comparez des modèles de séries temporelles univariées ou multivariées et générez du code MATLAB® ou des rapports à partir de l'application.

Modélisation de la moyenne conditionnelle et de la régression

Ajustez, simulez et prévoyez des séries temporelles univariées et multivariées à l'aide de modèles ARIMA, de régression bayésienne, de type vectoriel autorégressif (VAR) et de type vectoriel à correction d'erreurs (VEC).

Modélisation de volatilité

Ajustez, simulez et prévoyez la volatilité avec des modèles de variance de GARCH, GJR et EGARCH.

Modélisation de changement de régime

Modélisez le comportement dynamique de séries temporelles univariées et multivariées en présence de ruptures structurelles et de changements de régime économique.

Modélisation de représentation d'état

Créez et simulez des modèles de représentation d'état variable ou non dans le temps. Évaluez les paramètres du modèle à partir de jeux de données complets ou comportant des données manquantes avec un filtre de Kalman.

Tests d’hypothèse

Effectuez une variété de tests de diagnostic avant et après l’estimation, tels que la stationnarité, la corrélation, l'hétéroscédasticité, le changement structurel, la colinéarité et la cointégration.

« Je suis expert en finance, et non en programmation. Pour effectuer des analyses sophistiquées sur de grandes quantités de données, j'avais besoin d'un logiciel facile à utiliser et proposant les nombreuses fonctions dont j'avais besoin. Avec MATLAB, je peux tout faire dans un seul environnement, et c'est un vrai avantage ».

Omid Rezania, CalPERS

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