Risque de crédit
Le risque de crédit correspond à la perte pouvant survenir lorsqu’un emprunteur ne parvient pas à rembourser son créancier. Le risque de crédit est communément mesuré et présenté comme la probabilité ou la vraisemblance d'un défaut de paiement d'un emprunteur individuel. Les prêteurs utilisent des modèles tels que la probabilité de défaut (PD), la perte en cas de défaut (LGD) et l'exposition en cas de défaut (EAD) pour analyser le risque, classer les clients et décider des stratégies appropriées pour gérer ce risque.
Voici certaines techniques efficaces de gestion et d'analyse de ce risque :
- Comprendre le risque et la nature de chaque contrepartie
- Modéliser des scorecards de crédit
- Utiliser des simulations de Monte Carlo pour modéliser le risque de crédit en se basant sur la probabilité de défaut ou la matrice de migration de notation de crédit
- Estimer les pertes de crédit attendues à échéance pour les cadres réglementaires comme IFRS9 et CECL
- Atténuer le risque en utilisant des dérivés de crédit
- Gérer des workflows complexes de modèles de risque de crédit réglementé (avec Modelscape™)
Analysez et gérez les risques associés aux prêts avec MATLAB®.
Pour plus d'informations, reportez-vous à Statistics and Machine Learning Toolbox™, Financial Toolbox™, Risk Management Toolbox™ et Modelscape.
Exemples et démonstrations
Références logicielles
Voir aussi: gestion du risque, risque de crédit de la contrepartie, dérivés de crédit, modèle de score de crédit, IFRS 9, analyse de fraude, stress tests climatiques
